老师你好，第二题没听懂，删除了一些有残差的数据，那么方程不应该变得更准确了么？为什么新方程的标准差会增大？

请问一下，cost of CS&PS，这其中的CS和PS是什么意思？

这一题求美元本金，为什么不是直接用汇率先换算，在除以美元的利率，即： （5M/0.85）÷ （4%/4）？ （5M/0.85）÷ （4%/4）不等于先求欧元本金，在换算为美元的结果。 是因为没有公允定价吗？

本题第一个选项和第三个选项是不是同一个意思：carrying value=historical cost -depreciation,课件上例题也是这样求carrying calue 的

您好，请问对于含权债券而言，Z-spread是否是始终大于OAS 因为有option的风险补偿呢？ 这部分的风险究竟是说option 对于investor 有利（put）有弊（call）还是就是持有option的风险比如option价值归零风险？ 截图中所示是否有误： put option value=OAS-Z-spread put option value=value of pure bond + value of put option 烦请解释一下为什么截图2中 pure（10%）+put（-2%）>Z-spread？（8%）为什么此处put为（-2%）？谢谢

15题这里，N应该怎么算出来？

老师，请问22题在说什么？问题是问什么东西的Pv

B这道题为什么不是360W？

您好，请问PPT88页的例题 Time2中 1. D=f2,1这个脚注是否是f2,3? 2. 点D位于CE中点，为什么计算C、E的时候t=2而不是1 呢？

老师您好：问下 图中等式右边的swap部分，为什么直接用其修正久期乘以NP了，这样还不是dollar duration的呀。 应该还要乘以swap的price才对，才是dollar duration吧？ 难道认为其总是平价，等于面值的么？ 谢谢老师!