天堂之歌

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如果我通过GDP和人口,算出来人均GDP,怎么引用?

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老师好,最后降维那里不太懂:为什么保证方差最大是解决underfitting问题?

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老师关于equity method 和consolidation 在处理target 公司的ni 上是怎么样的呢,为什么是一样的?

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请问这里的futures price是0时刻决定的是吗?0时刻签的到T时刻到期的期货合约的价格?

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03.单选题 已收藏 标记 纠错 Assuming no change in the credit risk of a bond, the presence of an embedded put option: A reduces the effective duration of the bond. B increases the effective duration of the bond. C does not change the effective duration of the bond. 查看解析 上一题 下一题 正确答案A 您的答案A本题平均正确率:64% 问:看图中画圈部分 如果是callabale bond,同样也是 因为有上限,所以价格变动的百分比受到限制,会相对更小,所以Effective duration也是相对会小是吧?所以结论是:含劝债券的E.D.会相对小 对吗?

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老师好,上午case题,2015年 Question 8 C ii问:截图里画括号的这段话要怎么理解?increasing financial wealth reduces the adverse financial impact of human capital loss on surviving heirs

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lessor为何此处计入资产? 个人理解应为FL中的sale type lessee

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此处为何CFO为-114.24

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老师,18题是选A吗? 原版书上的答案是C

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No arbitrage approach. call 的组合是long call, short stock. 为什么put option 公式正负号也是一样呢? long put, short stock 也不是delta neutral 的组合啊??

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