关于FCFF这个公式的理解，FCFF自由现金流我想问的是是现金流的流入呢还是流出呢？？？等式的右边NI肯定是现金的流入，而Int(1-T)税后利息这个是支付给银行的（现金的流出），NCC（非现金支出，肯定是流出），WCInv是指营运资金的流出么?; FCInv是固定资产花费的现金流出么？我怎么感觉有的是资金的流入，有的是流出，这个不好相加的啊？？？请解释这个等式成立的金融学含义

FCFE模型和DDM模型分别计算的是控股权价值和少数股权价值么？？？？为什么这样对应呢？？？

FCFE model 的全称是啥？？？中文全称和英文全称。DDM呢？

这里的Mean Square 是什么意思的啊？？？这里F是回归除以残差？？？我想问的是是不是F所计算得到的数值是不是越大越好的啊？？？？

这里求解X和Y的相关系数，小r平方等于大R平方，这两者如果从经济学意义上怎么建立等式？为什么相等？

这道题我的理解是从经济学的直觉上理解的，R-squared 衡量的是回归方程对样本所有散点的拟合程度，所以你把最小残差的几个点拿掉（也就是把最适合拟合该回归线的点拿到），当然剩下的点拟合的程度就不那么好了，因此R-squared下降？？？ 另外，standard error of the estimate 这里的estimate 到底指的是自变量X呢还是因变量Y呢？？？这里的标准误的经济学含义是啥？？？指的是离散程度么？？？另外还有个问题，就是我们往往对一组数据做回归，我们是对这组数据的总体做回归呢还是采用抽样的样本做回归？？？准备点，R-squared 我知道是衡量拟合的程度，但不知道是回归方程对这组总体数据的拟合程度，还是样本数据的拟合程度？？？请明示

老师，在我们拿一组数据跑回归后得到了回归方程，往往要对自变量的系数和常数作显著性检验？？？我想问下为什么要做显著性检验呢？？？我们往往知道这样做，但不知道为什么？？？ 如果回归方程中的自变量的系数和常数项的绝对值很大，是否意味着显著性水平很高？？？这个时候就不要做显著性检验？？？只有回归方程中的自变量的系数和常数项的绝对值很小，通常小于1，也就是零点几的时候，我们不能够直觉上判断影响的程度的时候才必须要做显著性检验？？？如果显著，则保留该系数后的变量；如果不显著，则可以忽略该系数后的变量，也就是说该变量对回归值的影响程度是微小到忽略不计的，可以省略？老师，我的理解正确么？？？请一一解答。

老师您好，我想问一下用FCFF求出价值后是否还要加上50million non-operating asset 的价值？？为什么？

Intercept 和Slope 的 t值的经济学含义是不是来衡量截距和斜率的显著性水平的啊？？？而显著性水平字面上理解显不显著就是就是这个数值的绝对值是否趋向0，如果趋向0，就越不显著，那么这个系数后的变量就可以忽略不计；如果系数的绝对值越大的话，就越不显著，那么系数后的变量对因变量Y cap 的影响程度就越大，也就是说越显著？？？我的这种理解正确么？我觉得这种理解更加直觉化，而计量经济学如果只从代数上计算，而缺乏最基本层面的经济学直觉的话，就不能称为经济学了，这也是我听林毅夫教授的讲座体会的。请老师帮我看看我理解的对不对，严不严谨，有什么需要补充的？

standard error 是不是翻译成“标准误”啊？具体的计算公式是什么呢？就是指方差吗