pvel=fair value-vnd 为什么fair value对应risk free rate，vnd对应total yield？ value no default 不应该是没有违约的意思吗 没有违约不应该对应risk free rate吗

请问韩老师，MONETARY ASSET是CURRENT ASSET吗？

从题目描述中看不出来说的是同一个portfolio 啊？

老师这里对于IVaR和MVaR的解释和基础班不一样呢？到底以哪个为准？？

老师好，区分不好FVC和AI(T). 如果在future contract期间有一笔coupon，那FVC和AI(T)是不是就一样了？那减去他们不会double count吗？

第五题，直接理解为EUR相对于GBP升值，所以EUR的利率应该更低是否可以

老师说因为这里是样本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是总体的话是除以n-2吗？为什么？

二项式分布的方差能推导一下为什么是=np（1-p）吗？我自己推导得出的是=p(1-np)平方

溢价发行那里什么叫作债券接近到期日时，债券持有人收到的利息越来越小，这和B（账面初始价格即债券发行价格）＋A（收到的利息）－s（支付的票息）＝ending（期末票面价值）不是相矛盾么

91题里假如是单尾检验，那significant level和检测值要如何改变?