天堂之歌

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百题 case10第一问 为什么不是10000000直接除以futures价格呢

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老师第二题和第六题不会做

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12题 老师不会做

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老师 第十题直接乘起来不就是前三年的违约概率吗? 为什么要想答案那么做

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书后题136页24 27 28不理解

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这个题目用capm算出来的是C选项 题目的解析和老师的思路好像不太一样啊 没怎么看懂 麻烦老师解答

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请问这里如果是CDS的spread高于Bond的话,是不是卖出CDS同时卖出Bond?套利逻辑是怎样的呢?谢谢

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我们为啥看涨期权价格和无风险收益率正比,我理解的是无风险收益率上升,投资者更愿意把钱存银行,玩期权的人就少了,期权价格就低了,哪里错了呢……好尴尬

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第二题,请问我哪里算错了......我算出来-3600000

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为什么是在2时点发生rent review?题目说的是3年前签订的合同啊!

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