为什么C方法下汇兑损益进入OCI T方法下进入B/S

这个题不知道AB什么意思。c是拿delta算就可以是吧。1个call用deltac的股就是0.5697

这个话不太懂啥意思…

这个题又是啥…

这个是啥意思？

conversion ratio和bond issue price 不是都在协议中约定好的吗？怎么conversion price还会变？

书后题178页第21题 怎么判断forward的 creditrisk

为什么只考虑ask prise？不用中间价呢？

老师，这个题不会算… 以哪个p为准？ YtM算的p要是大于spotrate算的p，买还是卖？ 还是不清楚spot rate概念。所以跟spot rate相关的计算都晕。 一个是bootstrapping，只知道题里没有spot rate，只有PR，就拿Pr先求spot rate再算p 还有一个是拿spot rate算的p是无套利的价格？

第一个case. 既然有多重共线性，T的值怎么还这么大呢