请问这里如果是CDS的spread高于Bond的话，是不是卖出CDS同时卖出Bond？套利逻辑是怎样的呢？谢谢

我们为啥看涨期权价格和无风险收益率正比，我理解的是无风险收益率上升，投资者更愿意把钱存银行，玩期权的人就少了，期权价格就低了，哪里错了呢……好尴尬

第二题，请问我哪里算错了......我算出来-3600000

为什么是在2时点发生rent review？题目说的是3年前签订的合同啊！

老师好，请问reading24第14题，如图所示计算用到的duration4.12，我想问是不是这个式子必须用expected duration无论是MD，还是ED，还是说因为convexity是expected所以为了匹配才用expected duration

老师，请问为什么volatility of return on stock 会对convertable bond 的value有影响？

sro 与non sro有什么区别？都是属于independent regulators？然后都需要授权？

PPT114页的例题的算法，91.29是怎么计算的

求解第8题

enterprise value里的debt是长期还是长短期都有？