老师你好，模考题1， 57题，我觉得答案错了。 这个只有一年期的债券，老师讲的很清楚，短期债权不应该考虑通胀不确定性，只有长期才需要考虑，所以答案应该是C，他没考虑corporate bind的credit risk

那下面一行题目里的数字都错了？有什么意义？

你好，请问一下第三题，根据题目我知道该客户是低风险承受能力的，但是short calls这个策略在价格上涨的时候，亏损无限大欸，这样不是风险很大的嘛，请问为什么选它呀？

抱歉，上一个描述是我没有读懂题目，分析师是用了与CAPM模型独立的其他模型评估出股票的收益率是11%，小于SML上的require rate of return，所以是overvalued

老师 第5题第一阶段是不是多算了一年啊 2015年开始就是第二阶段了呀 第一阶段就到2014就完了吧 我觉得1,608折现是多余的呢

你好，我想请问一下，第13题里面的the greatest effect on fund returns，这里的returns是指ABC各自的returns吗？这个题目时怎么理解的呀？如果是各自的returns的话，我感觉三个选项都是对的欸，还想问一下第9题，为什么是通过让ABC三个factor sensitivityA+B=C来确定各自的持有比例的？我不是很明白其中的原理，希望可以解释一下，十分感谢

题目中的两段都描述使用的是CAPM模型，为什么13%就是位于SML线上的correct pricing的价格？

55题 就一个问题 这里的ips是不是不大对，感觉就是照抄模板瞎搞出来一样，一点都不尽职尽责。

frank的团队在模拟基金业绩时采用了片面的假设和风险估计，而题目中提到了frank是管理者，正是因为frank作为管理者的监管职责不到位，没有合理的流程和规范，才造成了模拟积极业绩时的偏差，所以我认为A和C是明显的违反。

老师 EVA（Economic profit）在权益和公司理财里定义是一样的吗？还是有所不同？