货币数量论，货币中性，费雪花方程式都是名义利率不变，是因为这里是短期吗？

这页PPT老师补充的是什么知识点 我没听懂 以前听的时候也没懂？老师你看一下 谢谢 问一下老师去年真题考过的知识点今年是不是很多就不会再考了 只有一小部分知识点会每年反复考？

不是应该实际利率不变吗？哪里表明了名义利率不变？

利率上升和下降对putable和callablebonds的影响我应该是没掌握 希望老师详细解释 谢谢

老师您好，有两个概念我不是很理解。 第一个是溢价债券这个公式interest expense=cash paid -amortization of premium.同样折价债券的公式interest expense=cash paid+amortization of discount.我明白溢价coupon rate >discount rate 折价利率<discount rate能判断出是什么债券，这个公司不理解。 第二，溢价时，利率根据图形是下降的，而折价利率是上升的。这个我明白。不明白的是cfo为什么溢价是下降，折价是上升。CFO的公式直接法中，有税收这一项，一收四支，减的是税，溢价利息高，收入多，则税多，则cfo减少。同样折价利息少，税少，减的税少，cfo.高。可否这样理解。那又跟cff没有关系了。

2003年7月到2010年12月，不是有90个月吗？

求助23题 详细的计算过程 建议老师写在纸上拍照给我 谢谢

老师，题目，如果文字的说上市公司买非上市公司70%股份，那就是要加上控股权溢价 计算的话，就按最下面那公式。 因为这里俩假设不一样…专门问一句。计算那个假设非上市为少数股权，上市的买非上市的，剪控股权了。

老师您好，这个是5.5million-4.5million-250000吗

简言之，如何界定可转债是具备equity性质更多还是fixed income性质更多呢？是把现行市场股价和mkt conversion price相比吗？只要有mkt conversion premium就视作更像equity吗？