12题C blackout trading window不管多narrow也可以吗

老师，请问既然固定收益是18年改版的，18年出的下午mock题也是有借鉴意义的，请问这些题是放在百题中了吗，如果是，具体是哪几个case呢，谢谢！

老师好，请问一下，coupon payment不是指一部分amortised principal payment加上interest payment吗？还是指只是interest payment？ 如果是amortised p + i,那根据ppt上面的例子，应该fully amortised bond每年的coupon payment比partially高才对啊。如果只是interest的话，那这题就通了，谢谢。

请问为什么这里cost approach求reproduction cost的时候减掉了incurable depreciation？

请问百题derivative case10的题4 为什么不用libor2%+0.9%之后 在与构建的cap floor对比呢 为什么直接认为2低于了floor 然后再用floor+0.9%

请问一下关于百题derivatives 求effective annual interest rate的计算 有两点不太理解 例如case5的第三题 case8的第5题 1.为什么在求call put的FV时要在给的Libor上加一个给的bps呢 2.计算的前三个步骤都是用的单利的360天 但最后一步确是复利365天 也不太理解

百题公司金融的case4的第6问，老师讲课讲课讲过如果NPV是负数的时候，加权计算的时候就要默认为0计算，为什么这个题目，还是按照负数进行计算？

请问百题derivatives case5 的第4题 根据表格2 underlying 不是180天的libor 吗 为什么要加上表格1里的200bp呢

老师你好，模考题1， 57题，我觉得答案错了。 这个只有一年期的债券，老师讲的很清楚，短期债权不应该考虑通胀不确定性，只有长期才需要考虑，所以答案应该是C，他没考虑corporate bind的credit risk

那下面一行题目里的数字都错了？有什么意义？