老师，前面讲假设的时候讲的不是errors are uncorrelated吗？为什么这里变成了残差的期望为0？怎么理解残差的期望为0？

END模式下为什么只折两期？

这里cashflow matching 不得是默认L1 < L2 < L3 < L4 < L5？事实上不可能这么巧吧

etf

l老师您好, tracking error 不是用标准差来衡量吗. B选项讲的不应该是Tracking difference吗

这里说的收益率曲线的变化，到底是yield沿着收益率曲线改变，还是整条线的位置都在改变？这里是什么在驱动这个变化呢？

take the market什么意思能否再解释一下？是以能成交的价格下单直接促成成交，把市场上的对手方单子吃掉吗？

Event driven 和 relative value 的所有策略 是不是都是左偏的 收益有限 但损失较大

得到单日1个标准差下利率的变化是什么意思啊？99%置信水平下对应2.33的标准差又是啥意思？好多知识点都忘了，麻烦老师再跟我讲讲。

老师请问第三题的AIT，为什么是120天不是30天呢？站在的时间点不是距离上次coupon payment30天吗？