老师说，计算NCC时要把处置固定资产的G/L去掉，图一是我自己总结的，但原版书课后题好像也没遇到过这种情况，我想问下，如果我用gross （PP&E末-初）来算FCINV，这里是不是也没考虑处置固定资产带来的gain和loss，所以NCC中也就不用去掉这项了？

请问这题目60天的forward rate 为什么不能用下面表格里给出的数字啊？

S和E的相关性为什么等于1比较好呢

标黄的的不是公开么

老师求总结一下，哪些情况需要书面同意？

老师好，想问一下covered Interest parity is assumed by arbitrage 还是assumed by non-arbitrage? 我的理解是assumed by non arbitrage,因为等式1+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是说不管我去哪国投资，我货币最终的价值是一样的即没有套利空间？ covered interest rate parity is assumed by arbitrate 是指COVERED IRP 是有套利机制迫使他们成立，Uncovered IRP 没有套利机制处使他们成立 是吗? 不是指Covered IRP 里有套利，uncovered IRP 里无套利？ 这样理解对吗？ 谢谢。

模考1 8 D 老师在计算利息时怎么用的复利 不应该是单利吗

fair value bond和波动性的关系，自己的笔记自己看不懂了，老师怎么推的？

如果 基金经理 在课余时间 帮客户抓住了小偷，然后客户奖励了基金经理一些钱，但是基金经理不披露，会分别影响独立客观性 和additional compensation 吗？

老师好，想问一下covered Interest parity is assumed by arbitrage 还是assumed by non-arbitrage? 我的理解是assumed by non arbitrage,因为等式1+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是说不管我去哪国投资，我货币最终的价值是一样的即没有套利空间？ 但PPT 里25页有说covered interest rate parity 有套利关系？