模考92,第36题，curvature 为什么不受影响，另外答案里面2.9%结果对应的计算过程里0.333是哪里来的？收益或损失不就是duration 乘以△y 吗？

AFS 的未实现利润不是应该进OCI而不是I/S吗？为什么这里要记

老师能帮忙辨析一下marginal VaR和incremental VaR吗？

货币数量论，货币中性，费雪花方程式都是名义利率不变，是因为这里是短期吗？

这页PPT老师补充的是什么知识点 我没听懂 以前听的时候也没懂？老师你看一下 谢谢 问一下老师去年真题考过的知识点今年是不是很多就不会再考了 只有一小部分知识点会每年反复考？

不是应该实际利率不变吗？哪里表明了名义利率不变？

利率上升和下降对putable和callablebonds的影响我应该是没掌握 希望老师详细解释 谢谢

老师您好，有两个概念我不是很理解。 第一个是溢价债券这个公式interest expense=cash paid -amortization of premium.同样折价债券的公式interest expense=cash paid+amortization of discount.我明白溢价coupon rate >discount rate 折价利率<discount rate能判断出是什么债券，这个公司不理解。 第二，溢价时，利率根据图形是下降的，而折价利率是上升的。这个我明白。不明白的是cfo为什么溢价是下降，折价是上升。CFO的公式直接法中，有税收这一项，一收四支，减的是税，溢价利息高，收入多，则税多，则cfo减少。同样折价利息少，税少，减的税少，cfo.高。可否这样理解。那又跟cff没有关系了。

2003年7月到2010年12月，不是有90个月吗？

求助23题 详细的计算过程 建议老师写在纸上拍照给我 谢谢