-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题，每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦！
老师您好，2020预习课 - 基础课 - 固定收益产品组合管理 - 视频“复习duration等”- OAS知识点，请问： 相同的bond：如果含call，价格更低，因为发行人随时可以call回；如果含put，价格更高，因为投资者随时可以放回bond给发行人。 callable bond和puttable bond的Z-spread相同（视频里说Z-spread是假装不含权的spread，所以我觉得callable bond和puttable bond的Z-spread相同） 若考虑含权的情况：即用OAS折现 callable bond折现后价格更低，说明OAS>Z-spread？ puttable bond折现后价格更高，说明OAS<Z-spread？ 请问老师我哪里想错了？
已回答
精品问答
- Q6，为啥要少抽失败的，少抽不就不能真实反应情况了吗？
- BG检验就是T检验吗？如果理解错误的话 T检验是什么？
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
