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CFA问答
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老师好, 这道题 我做出来是loss of JPY 292,825, 但答案是profit of JPY 292,825. 我是这么想的,因为日本的利率比美国利率低,所以在日本用元借美元,然后去美国投资, 一年后再转成日元。 profit = 转好后的日元- 日元的还本付息。 1yen 用 spot rate 转美刀,得 1/116.35 然后在美投资一年后赚(1/116.35)*(1+0.04)然后在转回日元=(1.04/116.35)*112.99 = 1.00997 PROFIT = 1.009667 - (1+0.015) = - 0.005 Yen , 因为借了JPY 58,175,000 所以乘以JPY 58,175,000 得loss of JPY 292,825。 答案中貌似用了(1 + 0.01500) 去减1.009667,为什么? 不是减去还本付息后才是profit 或loss? 谢谢。
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
