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CFA问答
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您好,题目中libor1%,不是已经说明是6-month libor么,为什么还要除以二,另外一张是之前讲到的例题,就是直接用6个月的libor+basis points的,不明白为什么到这里又要除以2了
putable bond在什么情况下会被赎回,是不是在价格低的时候 bondholder会选择赎回? 那你想,price低是不是对应的就是high yield. 因此putable在high yield的情况下价格波动更小,因为价格低下去的时候可以赎回。 这里是price volatility, 利率高的时候,putable bond 越值钱,putable bond price和pure bond价格越接近,volatility变小。
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- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
