是不是CRP里面涉及的子项除了sovereign yield spread里面的发达国家国债利率以外，其他所有子项都是发展中国家的数据？

讲义237页curve 久期，与近似MD公式相同，分这一个类别的用意是什么呢？？？貌似题目做了这么多，也从未感受到两者的区别呀？？

老师你好，155页FX swap的例子，原来在1月底有一个buy 1m GBP的forward，这样就规定一个月到期日的时候必须用CHF买入1m到期的英镑。我们在一个月即将到期的时候签订一个卖英镑的forward，也就是反向合约，在我必须执行之前签订的buy GBP之后，马上用买到的1m GBP转手卖掉，这样就实现了这一单forward其实什么都没做。 然后重新开始一个long positon的buy GBP的forward。 整个流程这么理解对么？ 总感觉自己对反向合约还是理解的不是很好。

老师新年好啊！！ 问个问题： ① current ratio 中 current asset 包含了 inventory，这里比较不需要考虑 LIFO，FIFO么？ ② 既然 inventory 用 historical rate ， 如果 汇率上升， historical rate ＜ current rate， 那 无论是 LIFO 还是 FIFO ，historical rate 恒小于 current rate， 那 比较 temproal method 和 current rate method 下的 比率 为啥还要考虑 lifo、fifo？ ③ 原版书原话：For either inventory choice, the current rate method will give higher gross profit to the parent company if the subsidiary’s currency is depreciating 为什么？？？ 谢谢老师！求解惑

请问第6题，c选项为何不对？如果2016的收益递延，那么当年不是应该减去这部分的收益确认，所以收益减少？

债券的Carrying value怎么计算？ 希望老师可以给我折价和溢价债券的计算过程

不是很懂.如果发生事件，不是投资者的债券发生贬值就好了吗？何来投资者还要支付一部分钱给发行方的？题目解说和视频讲解不一致感觉.

为什么不符合正态分布，样本容量大于三十，不是not available?

老师你好，课件151页，关于forward contract value 的公式V(T) = [FP(T)-FP]*contract size， 请问这个FP(T)就是at maturity当天的汇率价格么？ 是否可以把这个理解成一个汇率的spot price， 而FP代表着at t=0时签订的T到期的forward price，这么理解对么？

請問 zero-coupon bond 有 interest rate risk 當我 bond held to maturity? 謝謝