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CFA问答
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老师,请问书本328页第二题B答案, Although the annual spending cash flows are not riskless, a risk- free rate should be used to cal-culate the present value of the cash flows as their uncertainty is unrelated to market risk factors that would be priced in a normal asset pricing model, making their beta equal to zero这一段怎么理解?为什么用risk-free rate 就making their beta equal to zero?
已回答固收,单老师讲义48页例题4,问债券是平价、溢价还是折价发行的。老师说,计算出来债券收益率和coupon rate相等,所以是平价发行。但是,按照价格计算公式,见附图,用spot rate计算出来,这个债券的价格是超过面值的,所以我觉得是溢价发行了。希望老师解释一下,谢谢!
此题答案的理由是因为85%正好是8.5/10 Lia在Asser中的比例 而我写的答案是因为85%是三个allocation中最大的数字 我想问一下如果85%不是正好等于这个比例,那应该选一个最大的数字还是接近的数字?如果是接近的数字,那可以稍小于这个比例吗? 谢谢!
"Identifying the Performance Obligation意思是说确认应履行债务,也就是指这里的费用。 这道题目里面只有一个最终的成品即这个commercial building。因此他是不能分开报告债务的。而是合并在一起。 分开报告需要满足此债务对应的交付的商品或者提供的服务是可以分开的,可辨别的。
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- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
