为啥T0没有算上呢？计算0时间点的value不应该整个阶段都算上吗？ 349页 16题

您好。麻烦能详细的解释下FACE VALUE和ISSUE PRICE的区别和关系吗？谢谢。

题目问的啥？为啥选b

Market conversion premium ratio-1与premium over straight value并不相等吧？

老师这个假设为什么要这样设啊？答案说想拒绝平均值没有增加，为什么呢？这道题不是说的是收到应收款的天数吗？那不是应该想拒绝收到应收帐款的天数增加了吗？

借股票所获得的收益是否包含借出去期间的dividends？

老师这里为什么不能选A？surplus optimization也考虑了liability啊，它和hedging/return-seeking到底有什么不同呢

long不是指多头吗? long为什么可以和put组成long put看跌期权呢?买看跌期权的不是空头吗

Market conversion premium per share等于market conversion price- market price，前者为可转债持有者自行转换为股票时，可转债市场价格除以conversion ratio；后者为市场价格。由于到了可以转换的价格，该可转债应该更多的体现为股票的特性，可转债价值应该更多体现为股票价值，这两者之间的差价，应该很小甚至为零吧？否则会有套利空间啊。 文中market conversion premium per share为什么还会算出来等于0.88？

请问，OIS是什么主体的隔夜借款利率？是大型金融金融机构吗。所以Libor-OIS spread衡量的是银行间短期借款利率与大型金融机构捡隔夜利率的差值？