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unexplained risk factors 归于 random error不是很正常吗,谁能保证自己选的risk factor是全的呢,能涵盖所有的return呢

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stress test的结果和分析师的预测相悖的情况下,哪个优先级更高更值得参考

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原版书是怎么定义liability的?

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conditional linear factor model和正常的factor model有什么区别?

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swap strategies官网题31题,currency basis 负0.63怎么理解

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为什么这里par value是100?我记得老师说过par value默认1000啊

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对冲基金和私募哪个return高呢,流动性好呢?

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A选项说的很抽象,具体是怎么做的

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multi-strategy fund 和 FOF的赎回政策有什么区别?

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那既然alternative investment strategy千差万别,那如何定义这个peer group comparison,差别大还能叫peer group吗

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