Casebook中册，performance evaluation 2017年，Q3，问题C。题干中的criterion 3说道“...deviating from benchmark‘s holding’”，对于这道题答案中选择的是information ratio。IR=active return/active risk，但是课上说active share不一定导致active risk的变化（笔记上也有说到），所以这里为什么能说IR能够反映portfolio与benchmark持仓的差异呢？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题C。这道题最后的分母为啥用969,638.82而不是969,340？难道不应该以最初的benchmark的价值为基数算吗？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题C。答案中第一点能否被概况为basis risk？或者是从”Futures hedge only … differently than the futures contract.”不算做是basis risk，而仅仅是“Small-cap and mid-cap…underlying the futures contracts”这部分内容算是basis risk？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题B。现在我们如果遇到利率互换的情况，是否还是将固定方的duration计算为0.75 x maturity，浮动方的duration计算为reset时段 x 0.5？因为这是14年的题目了，所以我想问一下是否现在还会这样考这个考点。

视频中8左右，融资租赁的cash flow中，利息是放在CFO或者在IFRS中可以放在CFF，本金为什么是放在CFF中？这个不是购买资产吗，为什么不是放在CFI中？

Casebook中册，derivatives 2015年，Q6，问题A。对于swap和forward的notional principal我理解是啥东西（一个虚拟的计算回报的基数），但是option的NP的意义是什么呢？option最初的交易就是premium，这个应该不是NP吧？

如何快速判断这题的图像是什么形状？拿4和6去算太碰运气太慢了

Q5.两个问题：1.本题的Rf为什么选用0.3%，这是哪里给出的信息，本小题是否与开篇的0.3%相独立？2.本题是刚好无套利机会，如果算出来的FP数值不相等，即有套利机会的情况下，算出来的FP和给的市场上的FP,哪边大是carry arbitrage，哪边大是reverse....?

Q6.C 第六小题的c选项：同样用这个公式，如果FP下降，Vlong应该上升，对应Vshort就应该下降，即loss，所以C也是对的吗？

卖原材料应该也不是经常要卖吧，为什么有持续性呢