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老师,不能拒绝原假设是不是就意味着原假设是正确的,被择假设是错误的

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这题明明是借入巴西币为何投资者Short巴西币? 不是应该long 吗

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1.资本化了 为什么是CFI下?而不是上?

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偶然发现题目中net change in asset owned abroad 减net change in foreign owned assets domestically减statistical discrepancy即1548-4989-646也等于答案A和正确答案的数一样,是偶然还是必然呢,另外问下为什么解析不需要减统计误差呢

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为什么临界点是100到200啊

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单老师109页讲义提到的蒙特卡洛模拟,只有统计学意义,无论如何增加路径数量,都无法与真实基本价值接近。 既然如此,搞一个蒙泰卡罗模拟干什么?意义何在???

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23·24是怎么算出来的

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在讲述单老师138页讲义时,对非平价的债券,改变2年期的par rate 看看债券价格变动百分比,也就KRD,根据本页第一行对KRD的定义(也即:只变动某一期的par rate,其他期的par rate保持不变,此时债券的价格变动百分比……而同样讲述该知识点的林老师,却说2年期的利率变动,会导致10年时的变动,综合起来,所以久期为负数……这一推导过程,与KRD的定义中只变动一期的利率不符合。 如果林老师这一短期利率变动会引起长期利率变动的假设成立,那么平价债券的期中的久期也不应该为0…… 非常困惑!

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在讲述单老师讲义138页的平价债券的KRD影响因素时,对债券定价,为什么不使用spot rate而是使用了YTM呢?? 但par rate变化时,spot rate也是有变化的,使用无套利模型定价时,肯定是有影响的

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这里边a和b什么区别,为什么选a不选b

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