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这个视频前1分钟左右的时候,Cherie老师提到在经济学这门课程有一个开篇的介绍,但我在前几个视频里都没有看到这个内容。能不能请老师把这个介绍加到本门课程的第一个视频里去呢?对我们开始的时候整体了解经济学这门课,应该会更有帮助一些。

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没懂解析,可以麻烦老师解答一下吗

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单老师2020版讲义第41页。 关于相对ppp模型,直接得出该等式。表示很困惑。 第一它没有相对应的商业交易背景,也不像covered Interest parity那样使用对冲的模型来解释,感觉非常突兀。 我个人是这么认为的:汇率之比,应该约等于名义利率之差,只有实际利率相等时,才等于通货膨胀之差。 相对ppp模型的交易背景是什么?结合我的困惑,能仔细说说吗?

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c为什么是错的

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突然想到一个问题 既然forwards 和利率互换都是有违约风险, 那为什么还有人对此感兴趣呢? 其实有default risk的话 那作为对冲风险这一部分的需求不就消失了吗? 到最后 对手方不执行合约 那我其实时间成本也丢了 机会成本也丢了?图什么呢?

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a为什么不一定

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The result is a commodity forward price which is higher than the spot price compounded. 英文解释不是说higher应该选C吗?

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老师,按字面意思理解,【1】风险厌恶者应该是讨厌风险的,他应该只会喜欢Rf,为什么在收益的时候还会要求加一个风险溢价呢?【2】风险溢价本身是指什么意思?谢谢。

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absolute rejection point就是k值吧?

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drilling right是什么?for offshore areas是什么呀? 另外,还想问的问题是,在通胀的情况下,BV没有变,但是FV会变高。那我应该用更高的FV吗?那这样的话估值不是会偏高吗?老师的上课视频里说估值会偏低。我不懂。

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