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老师好，这句话一直理解不了，FRA应该是远期利率协议，不涉及固定浮动互换的呀，这里为什么会涉及收浮动，支固定，能不能讲一下这个知识点。 “if the exercise rate is selected so as to equal the current FRA rate, then long an interest rate call option and short an interest rate put option is equivalent to a receive-floating, pay-fixed FRA.” Excerpt From 2020 CFA Program Level II Volume 5 Fixed Income and Derivatives CFA Institute This material may be protected by copyright.
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