13题

请问john smith这道题里算callable bond的时候为什么不能用spot rate 而用forward rate

第五题

如果市场上一年期利率是10%，3个月固定换浮动swap利率是5%。 A B两个人都要借1年， A直接一年期10%借， B用swap，滚动4次，每次5%。 这样A和B接到的钱都是一年的，但成本不就不一样了？ 而且随着B滚的次数越多，其使用的基础利率就越低，岂不是能套利？

在8:52 r的公式也要自己背吗？好像之前没学到过

在1:28这里，test-statistics老师圈起来的两个t是什么意思呢？别的t检验都有公式，为什么这两个t没有，那我是怎么知道“t”的值呢？

为什么用market value。还有就是债务那块为什么用8不用8.5

Net operating cycle能具体解释一下吗？答案能看懂，最后就是求cash conversion cycle，但是换个问法就不明白了😭

老师，请问，这道题中为什么新的竞争者进入原来的厂家会提升产量，供给曲线向右shift？

为什么corner Portfolio的波动率是两个组合的加权平均？