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CFA问答
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20:30 这个倒推 spot rate的原理就是 我如果 有一个 swap curve 然后我就能知道他的coupon rate 也就是PMT所以就能知道 某一期的S1 S2 之类的东西吗?
已回答老师,我在练习这章的原版书课后习题15题-17题时,遇到了几个概念叫做"tactical ETF strategy". "smart beta",这些我上课的时候似乎都没听到过,老师能再解释一下吗?这些是属于考纲的部分吗
已回答老师请看看我的理解 1. 因为是连续复利计算,所以EAR=e^R-1 2. 第二年是第一年的3倍,所以 P*(1+EAR)=3P; e^r =3; 得到r=ln3 3. 请问,如果是第三年年末的Price是第一年年末的三倍还怎么算?是否是: P*(1+EAR)^2=3P 吗?
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