老师我不太懂这个第二个interest rate swaps 就是comparative advantage argument。是说B公司想要A这边的fixed interest rate 所以想让A公司的10%，然后用自己的floating rate和A公司换吗。就是A公司去接10%的利率，然后B公司来买单。然后让B公司去借浮动利率，然后A来买单。所以就是10%和LIBOR的互换是吗。但是B买那个浮动利率不是LIBOR＋1%嘛，为什么A公司希望B公司来买呢？不是应该是B公司觉得在自己着的fixed rate 11.2太高了 才准备在A地方用10%的interest rate嘛。但是B的浮动利率是LIBOR＋1%，为什么A想用B的floating rate呢？

这俩均值检验，没有理解，谢谢！

前面为什么要用V_减去V+，目的是为了保证duration是正的吗，这个跌的债券价值减去涨得是这么理解吗

听不懂

老师，IS和LM两条线的交点，是如何转化为AD的能否再简单介绍下，视频这部分只说是交点，但是我不理解为什么两个r（interest rate）的交点直接对应到了p（price）的坐标系

老师想请问一下为什么这道题A不对?

老师请问为什么这道题选择B呢？ DDM是怎样value share repurchase的呢？

为什么我用计算器算intercept和slope是没有a和b两个值，是计算器不同吗，用data的功能

关于local expectation theory,是修正了纯预期理论，长期的投资要加risk premium。但是原版书课后题有一道题说local expectation theory asserts that the total return over a one month horizon for a 5 year zero coupon bond would be the same for a 2 year zero coupon bond. 这个理论认为五年投资和两年投资都是短期，不需要risk premium 是吗？ 那什么叫长期呢，几年？

請問這題overconfidence bias這樣寫可以嗎?