老师这道题, 文章是不是有错误, 他是想说95% confidence interval吧, 如果是95% VaR的话, 那就是一天中有95%的概率损失至少$6.5M吧, 而且答案也没有说时间区间, 感觉不是很严谨

老师想请问一下为什么A不对, 当市场是contango是, spot price < futures price, roll return为负, price return为正, 两者是negative correlation, 如果是backwardation, 则roll return为正, price return为负, 还是负相关. 为什么不能选A?

老师这道题的答案里面说更高的labor force participation可以增加人均GDP的增长. 可是 % delta y =% delta A ＋ a * % delta k. 这个公式里面就没有labor因素, 所以不是很理解为什么participation rate能增加人均GDP增长

请解答

老师请问这题为什么选B?

请解答为何c不行

老师，这个MVHR的假设是什么经济学原理啊？以美元计的日本资产回报率和日元汇率这个历史关系为什么可以用来作为对冲的依据啊？ 是假设投资了日本进出口企业么？一般企业和汇率没有什么强相关吧？

mendosa这个case最后一题，根据RI 的递推式，题目给的B0 20.97对应算出来的应该是RI1而非RI0呀，所以RI5只需要×1.15的四次方。RI递推式里面的数据到底对应哪一期，有点混乱。

这里不是应该算Profit吗？还没有考虑期权费呀

为什么残值最后要向承租人收取？？？