老师您好 关于derivativesPricing的这道题 视频中老师讲的是减去我没太懂 我按照我自己理解的想法 请您帮忙看一下我理解的是否准确： net cost of carry>0→(CB-CC>0)→(CC-CB<0)→FP=So(1＋rf)^t＋(CC-CB) 其中CC-CB<0 所以FP价格偏低 老师这样对咩？视频中老师讲的是减去我没太懂

使用lobbyists的信息违反道德？

老师，sortino ratio 的minm accept return 为什么是t bill ＋4%？

和客户胡说八道违反了不当陈述，但不违法业绩展示吗？业绩展示怎样才算违反，和不当陈述有点混

老师，这题我还是不明白，美式总是比欧式多一个行权时机的权益在里面，为什么不是比欧式贵？另外为什么不到期不分红就没有理由行权呢，如果在这个期间有信号显示价格会下行，美式比欧式就更有优势了吧？还有老师，是只有美式看涨跟欧式看涨价格相近，而看跌是美式较高吗？

报告资产规模2和3算违规吗

老师，请问68题为什么不选C？发行成本的另一种计算方式不是也可以影响折现率吗？

请解释一下，谢谢老师！

贝塔为什么衡量market risk了？贝塔不是衡量组合收益相对市场收益吗？谢谢！

这题考点是什么？