老师您好，请问forward point不应该是汇率变化的百分比吗？所以这道题中的forward price=S＋S*【(F-S)/S】=1.3549＋（-15.9）/10000*1.3549=1.352746?

老师，请问contraction risk和extension risk是指谁承受的risk呢？

我不明白，国债变化个y，不就是最终公司债也变化y么？为啥还要做区分？分成近似的以及effective的？

93题A选项，即使拆股了，每股价格减半，总市值不是不变吗？

embedded option是什么

31:33开始老师讲了一个套利的例子，为了对冲当中的risk exposure, 36:36讲可以通过融券short做空手头的股票， 请问融券short具体操作步骤是什么？我想不通怎么就获利了

12:35秒开始，老师说市面上我们看到的P/E ratio都是按市值加权而非等权，所以他们两两啥区别呢，为什么市面上p/e都要按照市值加权？ 我已经上完了equity还是分不清，这个内容在equity讲义中的reading几呢？

16:35老师说应该多配一点beta，少一些alpha，因为beta很便宜，这里的这两个东西是啥呢？，和eps又是什么关系呢？

CFA二级的久期的题目，都是零息债券吗？？付息债券的是怎么个道理呢？？

这题目为什么我算出来不是这个数