
-
CFA问答
CFA问答包含CFA在线课程、CFA通关课程、CFA试题等所有CFA相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!
老师,在两值期权里,put option和call option的delta和为什么会等于0?为什么gamma theta Vega和rho没有这样的情况?而且有时候Vega为负?讲义里的volatility和value是正相关的话,Vega不应该恒为正吗?
老师,1. 我记得课上老师说政府一般默许low inflation的发生(因为它是不可避免的),课上没有提到其他的任何附加条件,然而这里和low inflation有关的B选项是错误的,B错在哪里?什么情形下政府will allow the economy to self-correct in periods of low inflation? 2. A和B选项有其对应的名词吗?(就像C对应滞涨),谢谢~!
查看试题 已回答精品问答
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分










