老师口头讲的swap rate，是口误吧，应该是spot rate?

书后279页 第53 54题 我知道需要的条件是远期利率大于即期利率。 但是不理解未来短期利率和现在的远期利率是如何影响收益率曲线的

书后278页 49题 Backward substitution是什么东西。没有理解

书后275页 这里红线部分是说无套利模型比均衡模型预测市场利率更准确？

题目中的the follow 10 numbers是什么意思？干嘛要写这句话？

课后题274页 39题 Swap rate不就是coupon rate吗？这里是零息债券。没有coupon。为何用swap rate作折现率 我能理解用表一可以计算出swap rate但不理解 为什么用这个swap rate折现

老师，23题b选项，怎么看出平均数和方差不constant 的？25题第二个选项也看不懂在问什么

有点没理解，为什么过了锁定期之后只有在first par call date 之后才能赎回，是为了降低赎回价格么，可一般赎回价格不都高于par么

这个公式在哪里学到的s-x x-s我没看到老师有讲啊

为什么本金不是1000*1.01%，题目没有说明，那应该默认2%应该是年化的啊