这个表的收购法利润怎么得出480？

老师你好，by nature 和 by function 两个表格里不都是要减去税的吗？ 为什么只属于 by nature？

第3小问题，计算F-S变化率，不应该理解成图2吗？

老师，这里计入OCI的net return不是实际回报-净利息支出/收入吗？

债券负债日是什么日期？跟发行日不是一天吗？

股票市场歪嘴形态的第三条没听懂，股票下跌put option值钱我知道，我不懂的是为什么put option 里面X低的反而更值钱了，我看了5月份考试的基础课程里面也没有讲这一点，直接跳过了，另外，我找了金程老师给别的同学讲解的答案，还是不懂，该老师讲的是X低，偏离BSM算出来的理论价值越多，不明白，我理解的是偏不偏离理论价值不应该是拿期权价格比较么？跟执行价无关吧？比如股票现在1000块，而put option X=1块，那么它的价格也很便宜，也不算偏离内在价值吧？

2年期key rate duration是0.8，指的是2年期的到期收益率变动1%，债券价格变动0.8%；还是2年期的即期收益率变动1%，债券价格变动0.8%？当然对于零息债两者一样，对于付息债呢？

权益强化课第二课老师说dr是本币计价的外国打包资产 不受汇率波动 69这题怎么不是选A呢 返看C 需求量不是能影响价格吗

这里给的actual forward pe是干嘛用的 为什么不能直接用？还需要自己计算pe

股票市场呈现smirk的原因第三条 ，原文说股票价格很低时执行价格低的看跌期权价值更高，反映出隐含波动率更高。可不可以这么理解：它不是 在比较不同X的 看跌期权谁价值大，而是说我的X恒定了，就算你低，但是随着股票价格进一步的下跌，我的put option价值也是变大的，股价越低，价值越大，隐含波动率也就越高，是不是这个意思？