衍生品百题第6个cas，第一题，risk-adjusted rate是包含了风险溢价在里面的吗，与Rf是什么关系？

按照网课例题中的讲解，不光是股指期货份数（Nf）需要四舍五入取整数，连股指期货报价点数（f）也要取整数。请问这一规则是否具有泛用性？谢谢！

老师，这里的控股权溢价是否也含在investment value里面？投资价值是否是synergy, control premium和商誉等的一个集合？

b是可以加权平均的 但是按照我们在wacc学习的权重 市场组合的b应该等于2/3，而不是3/2

我不明白的是，如果减值跟折旧一样，减值是不是也应该在计算cfo的时候，在ni的基础上再加回来？

假设这两个客户都是风险厌恶型的，按照图2，相同的效用，B肯定大于A的 请问老师我这个逻辑错在哪里

FIFI和LIFO在题目中判断的逻辑能否再讲一下，有些混淆

百题衍生品第三个case，第4题，用买卖权评价公式来判定Rf对期权价格的的影响。C=S+P-X/（1+Rf）^T;Rf上升，P下降，X/（1+Rf）^T也下降，C怎么上升，这里不理解。

百题衍生品第3个case，第3题，30天的无风险利率不是年化的吗，是不是只要是利率二叉树模型，给的利率都是期间利率，不用转化？

百题衍生品第3个case，第一题，绕不过来。不是FP与St进行比较吗，为何是FP与So比较。这里的So是o时刻的S还是t时刻的S，FP是o时刻签订的远期合约的FP。 另外：在o时刻签订远期合约时，是在没有利率波动和其它违约风险的情况下，双方都认为FP=St，所以future price和spot price是趋同的，这样理解吗？若存在利率波动或违约风险，那这两个值就可能不同。所以是不考虑利率波动和违约风险吗？这里也不理解