在期权交易策略中有stradle ，如果在实务过程中 long stradle 的操作 需要 买入看涨 和看跌 行权价格和到期时间一样的，至于看涨和看跌的头寸分数 应该是怎么样呢？1：1应该不行吧。因为两者的期权价格不同会导致期权收益不同啊！

请问风投为什么不对？

问题如图。第三道题，关于GIPS中的carve out问题还是不太理解。老师能不能再说一下～辛苦老师啦

倒数第二题，题干中有说She reassures the team that this strategy has performed well in the past...，为何representativeness不对呢？

你好，PBO和CURRENT SERVICE COST 混淆了，我认为例如第一年21岁时候，都是未来养老金在退休年龄60岁折现到21岁，折39年，在他第二年，22岁时候，就是折38年，两个计算方法都是一样呢，那为什么PNO是累计要把第一年414也要加起来呢？

计算V-时为什么I/Y要减0.01，计算V＋时为什么要加0.01，讲课视频没有涉及

收入增加为什么应收帐款也增加 不是有一笔账款已经确认了吗 应收账款不应该减少吗

H-model 的计算公式的后半部分，也就是这页PPT的第二行，为什么分母里的增长率用的是长期增长率，为什么不是短期增长率和长期增长率的平均数？

1. select selection 中文翻译成选股，不单指选股票，也包括债券？ 2. benchmark portfoil 里，是不是也是主动投资和被动投资都有？

below不是不如的意思吗