R27 课后题33 是不是可以想本来应该付6％的股力 但是现在只付出去4％ 付的少了 所以股价是高估的 这样思考对么

课后题R27 32题 可能文章表述没理解 为什么不是D乘以1加g 而是直接D除以 分母 另外从第四年开始支付 为什么分母是三次方

课后题R27 31题 公式如何变形可以推出课后答案的解析的内容么 total return等于 股力收益率加上资本收益率

百题段_SS11 Alternative_Case 3: Bruce Banner，第四题 。这里不是在说ESG方面的投资么，为什么会和real estate有关系呢？real estate也会和ESG相关吗？

我在计算第1题时，先将债券2和债券3的预期超额回报率（expected excess return）计算出来，再将它们加权平均。债券2的预期超额回报率为3.25%*1-(2.85%-3.25%)*5.5-0.04%=5.41%，债券3的预期超额回报率为4.75%*1-(4.00%-4.75%)*4.3-0.12%=7.855%，将两者平均（权重各为0.5）得(5.41%+7.855%)*0.5=6.6325%。但本题的正确答案为6.76%。正确答案的思路是先将债券2和债券3的OAS、ΔOAS、久期等求平均之后，再一口气算出由债券2和债券3构成的投资组合的超额回报率。那么，为何两者会产生差异呢？望给予解答。谢谢！

这里说RE等于所有期NI加起来，那不扣除分红了嘛

老师，这个公式是错误的吧？

第22题，题中说表里面写的是联合概率，请问为什么在求DI或者FI均值的时候直接就用联合概率求解，我觉得是不是应该用DI或者FI自身的概率？

老师我想问一下，之前讲马克位子理论的时候，说efficient frontier上都是efficient portfolio，但是现在在这个威廉夏普理论中，老师讲的是拿risk free asset与risky 资产做组合。我的问题是，这里到底是拿无风险资产和风险资产做组合还是拿无风险资产和risky portfolio？因为我理解的是资产是单个的，但portfolio是多个资产的组合

请问老师，这个题在算标准差的时候用的是样本标准差。到底什么时候该把题目看做Sample，什么时候是population?比较疑惑这一点，望解答，谢谢