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这里不是特别明白这个题的答题思路是什么,答案对convexity的优点这里好像只是解释了一下convexity是怎么算的,并没有说优点是什么。而disperion的缺点说法也不是特别明白,是说如果一个portfolio都是zero coupon bond,那直接把每个disperion加权,因为每个都是0,所以加权等于零。我觉得这个问题不是dispersion的缺点而是用这个方法计算disperson就是错的,应该按portfolio整体去看dispersion,就是第一笔现金流和最后一笔现金流分别在什么时候,这种错误的计算方法也是缺点吗?
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