老师，帮忙解释下这道题为什么选A呢

模型怎么会造成inconsistent 呢？

第二题的option1里面broker的方式老师上课不是说就是non urgent交易用的吗？dealer的方式不才是urgent？

老师你这个那个额额额，能不能想好再说出来？这个思路完全跟不住

可以解释一下为什么forward的underlying是MRR。然后Future的Underlying又是-MRR吗？等于Future的underlying是bond price？

如果不是锁定期间，这题是不是选A

老师，这道题是没讲清楚吗，只给了10-year CDS的notional，和勇long-short CDS strategy就能说明期初要构建的组合是interest rate netural的吗？另外long哪个，short哪个也没说

老师，这道题的解题思路是什么

只要无税资本结构变化就对WACC无影响？

increase in the inventory valuation allowance account是说明loss增加了？因为备抵账户数额增加？