原版书reading 17的第 381页的这个 FX swap，没有理解如何通过FX 对冲的？spot 端和 forward端是什么意思？

141题，这里是effective duration不是md啊？可以直接替代使用？

老师好，我想问一下，增加convexity方法里，long putable bond跟long put potion on bond有什么区别？或者实际怎么操作？

bootstrapping 过程 老师再讲一下谢谢

请问下这个位置为什么这样算，为啥不是用3.2除4

为啥是debt不是equity？理由没太懂谢谢

老师您好， 我想问一下这里的leveraged recapitalization是什么意思？谢谢

可不可以直接看需求函數前的正、負符號，直接判斷是替代品或是互補品？

otherincome咋理解为啥叫rent linkedto sale level呢？谢谢

这个不应该和1.96对比吗