关于利率二叉树构建、有效久期二叉树构建、含权债券二叉树构建的理解步骤是否正确？ 利率二叉树①先用spot rate推导出forward rate，在forward rate基础上使用假设的利率波动性，计算出每个node的数值；②步骤①完成后，如果构建的二叉树与市场观测到的值不一致时，需要通过对二叉树进行不断修正，使其最终等于市场观测到利率？（这里的修正过程可以详细补充一下？） 有效久期二叉树构建，前两步与利率二叉树构建一致，利率二叉树构建完成后，将修正后的forward rate作为基准利率，在每个基准利率的基础上增加（+△y）减少(-△y)同一个数值,计算出V-和V+，然后用公式ED = (V_ - V+) / (2 *V0 * △y)? 含权债券二叉树构建，前两步与利率二叉树的构建步骤一致，在利率二叉树构建完成后，在每个利率二叉树节点同时增加一个OAS，不断进行调整使其计算出来的含权债券价值等于市场上观测到的含权债券价值？

2022年mockB41题，题干表述说credit spread 变宽了为什么是对应static credit spread curve strategy ？是不是表述不准确

独立性检验为什么是非参数检验 我检验相关系数ρ 不也是一种检验方法吗？

return based和holding based哪个更容易被操控

像这里的18题，考试的时候比如问哪个最合适，说出两个理由，我可不可以回答成为什么不选择SMA和UCITS的理由，刚好SMA写一个，UCITS写一个，这样有分吗，我感觉有的时候反着写比正着写好写

老师您好，在题目没有特殊说明的情况下我们是默认计算总体的均值，方差，标准差是吗，因为我看这道题题干似乎也没有说是求总体还是样本，但是公式是直接用总体的公式

老师你好，这里不是很明白，time value是premium 我可以理解为这个期权市场越长，他可能in money可能性更大（因为只有right） 所以这部分也属于option的内在价值吗？ 可以麻烦解释清楚一些option value这个概念吗

课上讲的题目中，为什么不能直接用pretax financial income * tax rate算出income tax expense呢？ 就是因为没有明确说明该税率是effective tax rate吗？ 实际题目中，如果税率明确写了effective tax rate，是不是就可以用pretax financial income * effective tax rate来计算income tax expense了？

有時候會給出Convexity, 在沒有考慮Convexity的計算下得出的債券價格變動百比，差異點在那?

2022年mockB第32题，为什么不选A