老师好，这种题 总是 做不对，我总结了如下：题中背景说用一个月的forward对冲，每个月 rebalance一次，那么一个月 之前签订forward卖美元，所以一个月后现在 先用 spot rate 买回美元以平掉 之前敞口，因为是roll the currency hedge forward，所以 再站在现在 时点上再签订一个月到期forward卖美元。对吗？如果对的话我想问一下问什么再平掉之前敞口的时候不用一个月的forward而是 用spot rate？如果不对的话问题 在哪里 ？

老师，如果这道题换成潜在客户呢，需要一起告知吗

这里老师没讲全 各种正相关负相关 请解释全面 多谢

Lower likelihood of sampling from more than one population这句话怎么理解 是和哪个知识点有关系？

这两个计算均值的公式（k和t）分别在什么情况下使用？

老师您好，借债是不是对FCFF也有影响

老师，前面说PCP和DRC负责 code and standards的执行，但是项目如果来负责准则的执行

case8第三题 洪老师讲全世界的实际利率相等的情形下，利率下降，货币升值，请问具体怎么理解？

老师请问图1画波浪线的是表示MVA吧？如果是，第七题，我用A算出来的EVA＝2÷(1+14%)这样为什么不对？

请问老师杰森埃尔法收益率，特雷诺收益率的公式是什么？这些收益率的公式我老是记不住