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CFA问答
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老师decision rule 是比较cv和st的大小 所以cv和s t都要知道 即使讲义里写了find reject region wiz c.v.也不能说明c.v. is the elements must be specified, 如果没有st依旧是没有办法decide 要不要reject,您不认为这道题表述有严重的问题吗?
查看试题 已回答促进经济资源更好的配置”与金融市场的的主要功能之一的“对资本更高的配置”这两者不能划等号。前者是通过自由市场达到目的,后者是通过有效的金融市场达到。两者的手段完全不同。反观,如果一个金融市场是有效的,那么它必定是一个信息有效市场,也就是说基本没有套利空间,也就是对套利的无风险超额收益进行了调节。所以我觉得,本题B答案更不正确。
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- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现







