这道题是因为题目问的没有成交的价格所以选C？如果成交了就是B？

算fair value的时候，所有付费非付费自主非自主的组合全部要算进去，但是如果算业绩，必须包含fee-paying discretionary，必须不包含undiscretionary，是吗？

比如对于,私募股权基金,投资形式分为:直接和间接. 投资策略由:LBO,VC 等. 投资形式和投资策略由关系吗?还是说 LBO和 VC 都属于间接? 同样,对于对冲基金, 事件驱动策略,相对价值策略属于直接还是间接投资的分类?

根据本视频的例题讲解，我的提问是：官网习题-Question 10-截图3是我的计算过程，△DTL不应该是-100,000吗？根据公式income tax expense=tax payable +△DTL-△DTA，我计算得出的△DTL=-100,000,而△DTA的=100,000,那么影响net income的变化量△DTL-△DTA=-100,000-100,000=-200,000，所以我选的是C- 200,000decrease. 哪里错了？

请明确一下答题的关键词得分点！

请问Q1，虽然adjusted R2 减小，但是SSE也减小了的。增加的变量使SSE减小，不能说明解释力度增强了吗？

请问rewarded factor是在factor weighting里面还是在alpha skills? 好像和基础课讲的不一样

老师，第一问有点没看懂。这个heightened sensitivity to closet indexing要怎么理解。。。不太明白题干部分的描述是怎么牵扯上收incentive fee会更好这个点的。 虽然题目中说可以容忍稍低一些的流动性和一定的管理费。这两条相比之下open end fund比close end fund 更匹配。但是答案中在陈述有incentive fee的好处，这点有一些get不到。。。

我知道inflation-linked 已经对冲了inflation risk，这句话大概意思明白，但感觉明面上又不能这么说，，感觉很隐晦

covered call 要想得到最大值和BE point 前提是不是必须要看涨期权的行权价要大于股票的期初购买价格？我尝试着用期初价格是3的股票+期权费是1的看涨期权去合成covered call 结果是最大亏损是-2，在价格等于1以后的所有后续价格都处在Y值=-1，这条合成的线并且是不和x轴相交的