请问买入可转债不是投了成本了吗 老师说投入成本的不能算套利呀

请问这个是站在购买债券人的角度看应当在b/s里情况吗，coupon减掉是因为什么？按照现金角度看是应该正好相反吗？

问一个比较傻的问题，coupon 是发行方发的债券，当投资人买了债券，作为发行方在每一期或者每个阶段就要支付投资方coupon payment 是不是？然后interest-indexed bond就是说在cpi上升时，coupon rate 上升，在本金不变的情况下，coupon payment 就会上升，这样投资方如果买了这种bond，他们就能拿到更多利息？而capital-indexed rate 因为principal在cpi上升时是固定上升的，所以肯定更保险？

既然MR=MC是Profit max, 不是很明白为什么政府定价不能定价到MC而要ATC？

老师 n-d1为什么等于 1-nd1

请问为什么39m的国债，FRN如果卖了10个M(10L),则反向的分母一定是总共的39M-10M得出29M(29L)呢？

请问是不是39m的国债，一开始通过正向frn我知道可以卖出26m，所以我创造一个反向frn来考虑对冲？反向frn的13这个数字的对冲是不是一定要等正向frn卖出以后才能知道。

概率数字要背出来？

老师，在完全竞争市场下AC=MC=P恒成立吗？

老师，这题用MR=MC求得Q=8.27，之后再代入MC或者AC的式子，这样可以吗？