这是原版书课后题的第17题。为什么选项a不对？如果说向题目中选项b所说。在基准的收益率为负的情况下。假设基准的收益率为负的100%。那么在UC中。组合的收益率就应该是负75%。那么这样的话。付75%的收益率应该是大于-100%的收益率的。也就是说。组合亏损了75块钱。而基准亏损了100块钱。这样的话，应该是表现好才对。

deflation trap是什么

老师，您好，flagsAndPennans大概是什么样？

这里计算return的平均值为什么是用的算数平均而不是几何平均，用几何平均不是更好吗？

老师您好， 这是百题P57， 我想问一下这里的hard -catalyst event-driven strategy和soft-catalyst strategy是什么意思呢？谢谢

这是课后题的第八题。这道题里面为什么选项a和选项b不对？

这是原版书课后题的第五题。这道题目里面为什么a不对?

这是课后题的第三题。题目中问的和选项选的都是答非所问。问题是决策者为什么会更担心一类错误。而答案只是说一类错误，容易计量，这和题目中问的有什么关系？

如果从Mac D的定义出发，能否推导出以下结论？持有期=Mac D时，价格风险=再投资风险。怎么推导？视频里老师没具体讲。

老师我不是很理解债券负债的公允价值，理论发行债券，作为发债方，每年需要支付投资者coupon payment还有年底的bond face value。现针对“那当bond's yield上升时，导致bond liability的公允价值（市场真实价值）下降“。这个bond's yield上升的因素可能由于通胀等上升，导致coupon payment上升是吗？第二个就是”导致bond liability的公允价值（市场真实价值）下降“这句话我不太理解