张同学2019-02-28 23:52:45
张同学老师您好，原版书上Risk Management Applications of Forward and Futures Strategies的第2题（详见图片），B：Show how the synthetic position produces the same result as investment in the actual stock index. 我算出来的两种策略的差异在0.461%，我想知道这样算不算是produce the same result? 这个差异率算大吗？谢谢。其他题（3和4）我算的差异都在0.2%左右。
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Paroxi2019-03-01 18:15:59
Paroxi同学你好。如果你能将你的计算表格中数字之间的换算公式列出来，将会看的更加清晰。因为衍生科目的小数点差异可能是比较巨大的。
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辛苦老师了，所有的公式都标出来了，没有标的是题目里给定的条件。
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上面那张图没有横纵坐标，您用这一张吧。
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同学你好，你的计算方式是正确，在一定误差范围内都是可以的
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好的，我明白了，谢谢您！
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