穆同学2024-07-15 21:19:55
穆同学老师，我记得以前说的平滑数据会高估return，低谷波动率和相关性
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152****19882024-07-15 22:48:09
152****1988同学你好，平滑数据是不会影响return的，会低估风险和相关性，可以纠正一下之前的记忆。
（你可能有记忆是，许多另类投资看上去低风险，高回报，实则不然，其实这里的“收益”是指一单位风险的收益，类于Sharpe ratio的概率）
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