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张同学2024-07-15 16:06:55

老师，如果benchmark的return是-10%，portfolio的return是-20%，这样capture ratio=2，这不符合convex涨多跌少的特征呀

回答（1）

152****19882024-07-15 17:47:19

同学你好，这样算出来的是DC，不是capture ratio，DC大于1，是underperform

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