Evian, CFA2024-07-25 13:34:40

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

2022_CFA_LIII_Mock Exam A
QUESTION 11
A
通过基金第一个目标，可以知道它的收益是按照sector-specific exposures特定板块风险敞口来分析的，所以问题Party A应该使用risk attribution approach，对应知识点截图来自冲刺笔记下册126页
Fund Objective 1
Earn at least 6% annual return through sector-specific exposures using technical analysis of risk factors to determine appropriate sector weights

解析还分析了，DSGEF采用factor-based approach方法，设定了绝对回报目标。
对于绝对回报目标，题目提供了风险归因的信息，表一和表二，确定了各个风险因子为投资组合承担风险带来的收益情况。
投资组合的风险是通过技术分析来解释的，包括市场、规模和风格因子，以及股票选择带来的具体风险。attribution 
 model归因模型可以量化投资组合面临每种风险敞口，以及敞口在业绩中的贡献。
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