欧同学2019-02-28 13:01:27
欧同学老师，原版书课后习题第162页第11题不太懂 关于11A: 1.为什么downside risk的计算根号里分母除以n-1 而不是n 2. 为什么要乘以根号12 关于11B：Sortino ratio的计算里，annualized return for hedge fund、 annualized return for index 怎么计算的.... （答案里的0.6133%、 -0.449%怎么计算得到的）？ 麻烦了！十分感谢！
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Irene2019-02-28 21:16:47
Irene同学你好。
1.为什么downside risk的计算根号里分母除以n-1 而不是n
因为这里数据只是样本不是总体。
2. 为什么要乘以根号12
因为给出的是月度数据，所以要进行以一个年化
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0.6133%是所有的hedge fund的月度收益率求几何平均值得到的。所有的数+1，开12次根，再减1
-0.499%是所有的index fund的月度收益率求几何平均值得到的。
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